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標準偏差 とは?

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標準偏差(ひょうじゅんへんさ、Standard Deviation)は、統計値や確率変数の散らばり具合を表す数値のひとつで σ や s で表す。

出典: 『ウィキペディア(Wikipedia)』


標準偏差はてなダイアリーを別ウィンドウで表示  :  Standard Deviation σ や s で表す。 データの散らばりの度合いを示す数値。 データの平均値をとすると, 標準偏差= つまり各値と平均値との差(偏差)の二乗の平均の平方根。 関連キーワード リスト::統計学 リスト::数学関連 平方偏差 (バリアンス) 解説 標準偏差の利用と計算 (ビジネス統計入門 (MBAプレスクール (MBAナビ ドット コム(mbanavi.com) by 留学情報ジャーナル))) http://www.mbanavi.com/school/ ...

出典: 『はてなダイアリー』


和英辞典

標準偏差 [ひょうじゅんへんさ] 別ウィンドウで表示  …  (n) standard deviation (SD)

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ウィキペディア(Wikipedia)記事


標準偏差(ひょうじゅんへんさ、Standard Deviation)は、統計値や確率変数の散らばり具合を表す数値のひとつで σ や s で表す。

二乗平均平方根 (RMS) と同じものであると誤解される事が多いが、両者は異なるものである。

目次

統計値の標準偏差

例として、n 人のクラスで試験が行われたとする。それぞれの点数を x1, x2, ..., xn とすると相加平均は、

\bar{x} = 

\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}x_i

この時、

\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2

分散(正確には標本分散)といい、母集団が十分に大きく標本数が有限の場合、分散 σ2 の推定値として

\sigma'\,^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2

不偏分散という。不偏分散の期待値は母集団の分散に等しい。

この分散または不偏分散の正の平方根標準偏差である。

※統計の教科書によっては n - 1 で割ったものが標本分散という名称になっており(例:東京大学教養学部統計学教室編『統計学入門』ISBN 4130420658)、用語が混乱して使用されている場合がある。母集団平均が不明で標本平均を代わりに使用する場合には、期待値が母集団分散となる不偏分散を使用する事が多い。

確率変数の標準偏差

離散型確率変数

X を離散型確率変数とする。X のとりうる値が x1, x2, ..., xnXxi をとる確率を pi で表す。ここで、

\sum_{i=1}^{n}p_i = 1

とする。この時、

\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} p_i x_i

を確率変数 X の平均値という。分散は

V = \sum_{i=1}^n p_i ( x_i - \bar{X})^2

となり、分散の平方根が標準偏差となる。

連続型確率変数

X を連続型確率変数とする。連続関数 f(x) が

f(x) \geq 0, \int_{-\infty}^{\infty}f(x)dx = 1

を満たし、かつ X の値が区間 [x1, x2] に属する確率が

\int_{x_1}^{x_2}f(x)dx

の時、平均値は

 \bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx

分散は

 V = \int_{-\infty}^{\infty}(x - \bar{x})^{2}f(x)dx

となり、分散の平方根が標準偏差となる。

関連項目


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